Кредитная деятельность банков с государственным участием и разработка предложений по совершенствованию кредитованию клиентов

 

Данные таблицы показывают, что  в банках с госучастием уровень  просрочки были ниже, чем в целом  по банковскому сектору за 2009-2010 годы и стал выше в 2011 году на 2,3 п.п.

В Сбербанке удельный вес просроченной задолженности в совокупном кредитном  портфеле снизился в 2011 году по сравнению с 2010 годом с 5,7%  до 3,6%. Более высокий уровень просроченной задолженности наблюдался в корпоративном кредитном портфеле, но и он снизился за 2009 –2011 гг. на 2.1 п.п. Это было обеспечено благодаря внедрению новых бизнес-процессов на начальной стадии возникновения проблемной ситуации. В результате в 2011 году произошло следующее:

–возврат проблемных активов денежными  средствами составил 120,5 млрд. руб.;

–погашено просроченных кредитов, пеней, неустоек на сумму 25,7 млрд. руб.;

– переведено из категории проблемных в категорию непроблемных ссуд на сумму 79,8 млрд. руб.;

– резерв на возможные потери по ссудам по проблемным кредитам  восстановлен на сумму 148,5 млрд. руб.

Увеличение роста просрочки  затронуло и ВТБ 24, ее прирост в первые месяцы 2012 года выше показателей год назад.  Вместе с тем, банк, опираясь на принципы контрциклической системы управления рисками, предпринял в 2011 году  меры для снижения риска просрочки по вновь выдаваемым кредитам, что сказалась на уровне просрочки.

Доля просроченной задолженности  в корпоративном кредитном портфеле Россельхозбанка имела тенденцию к снижению: с 6,0% общего портфеля в 2009 году до 4,6% в 2011 году, сокращение составило 1,6 п.п.

Анализ показал, что снижение абсолютной доли просрочки не происходит, что отражает факт: проблемные долги, полученные банками в кризис, уходят с их балансов очень медленно, однако по кредитам, выданным позднее, накопления проблемной задолженности обычно не происходит.

Далее проведем анализ просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле (таблица 5.5).

 

Таблица 5.5 – Уровень просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле в четырех банках страны за  2009-2011 гг.

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Изменение, п.п.
СБ РФ	4,2	3,5	2,7	-1,5
ВТБ 24	2,6	5,2	4,9	2,5
ГПБ	4,6	4,9	4,2	-0,2
Россельхозбанк	6,3	6,9	5,2	-1,1
Банковский сектор страны	6,8	6,9	5,2	-1,6

 

В целом по банковскому сектору  происходит снижение уровня просроченной задолженности в розничном кредитном  портфеле с 6,8% до 5,2% на 01.01.2012 г. Аналогичная ситуация происходит и в банках с госучастием.

 

 

Рисунок 5.4 - Уровень просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле в четырех банках страны за  2009-2011 гг., (%)

 

Объем просроченной задолженности по физическим лицам в Сбербанке  вырос на 2,3 млрд. руб., а доля просроченной задолженности снизилась с 4,2% в 2009 году до 2,7% в 2011 году благодаря кропотливой работе с должниками.

Для снижения просрочки и взыскания  просроченной задолженности физических лиц в Сбербанке внедрена автоматизированная система управления рисками «Tallyman», которая реализует «клиентский подход» и обладает набором стратегий и инструментов с должниками.

В Газпромбанке также произошло  снижение доли просроченной задолженности  (свыше 90 дней) в выданных физическим лицам кредитам до 4,2% на 01.01.2012 г. от объема розничного кредитного портфеля физических лиц против 4,9% на 01.01. 2011 г., что является следствием установленных и реализуемых в Группе ГПБ процедур анализа и контроля риска и проведения квалифицированного андеррайтинга.

Доля просроченной задолженности  в розничном кредитном портфеле Россельхозбанка в целом за 2009-2011 гг. снизилась на 1,1 п.п., однако в 2010 году по сравнению с 2009 г. объем просроченной задолженности вырос, и доля была выше, чем в 2009 году.

Более полные данные имеются по просрочке  в рамках потребительского кредитования (таблица 5.6  и рисунок 5.4)

 

Таблица 5.6 – Уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам в четырех банках страны за  2009-2011 гг.[21].

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Изменение, п.п.
СБ РФ	3,4	3,5	2,7	-0,7
ВТБ	2,6	5,2	0,6	-2,0
ГПБ	0,7	4,8	0,6	-0,1
Россельхозбанк	1,0	1,5	1,2	+0,2
Банковский сектор страны	6,8	6,9	5,2	-1,6

 

Как видно из таблицы по трем банкам, а именно в Сбербанке РФ, ВТБ, Газпромбанке произошло снижение просрочки по потребительским кредитам благодаря развитой системе расчета и мониторинга риска, четкой иерархии принятия решения по кредитам, современным математическим моделям оценки сложных инструментов, позволяющим грамотно управлять кредитным портфелем. В Россельхозбанка за три года произошло незначительное повышение доли просрочки на 0,2 п.п.

 

Рисунок 5.5 - Уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам в четырех банках страны за  2009-2011 гг., (%)

 

Рост объема просроченной задолженности  привел  к формированию резервов на возможные потери по ссудам. Как известно, резервы на возможные потери по ссудам формируются кредитной организацией на случай возможного обесценения ссуды из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств. С помощью формирования резерва банком закладывается риск невозврата. Размер резервов зависит от качества ссуд, которые делятся на пять категорий в соответствии с нормативными актами ЦБ РФ:

– на ссуды первой категории качества банк создает 0% резервов;

– на ссуды второй — до 20% от суммы основного долга;

– на ссуды третьей — от 21% до 50%;

–на ссуды четвертой — от 51% до 100%;

–на пятой (безнадежные ссуды) — все 100%.

Банк классифицирует ссуды и  относит их в ту или иную категорию  качества, исходя из оценки риска.

Проанализируем ситуацию с резервами в Газпромбанке и ВТБ, используя данные таблицы 5.7.

 

Таблица 5.7  – Уровень резервов на возможные потери по ссудам к размеру кредитного портфеля в ГПБ и ВТБ за  2009-2011 гг.

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Изменение, п.п.
Газпромбанк
Отношение необслуживаемой задолженности к размеру кредитного портфеля, %	3,9	2,1	1,4	-2,5
Отношение резервов на возможные потери по ссудам к размеру кредитного портфеля	6,9	4,7	4,0	-2,9
ВТБ
Отношение необслуживаемой задолженности  к размеру кредитного портфеля, %	-	-	5,4	-
Отношение резервов на возможные потери по ссудам к размеру кредитного портфеля	-	-	6,3	-

 

Как видно из таблицы расходы  на создание резервов под обесценение  кредитов по итогам 2011 года снизились  во всех банках по сравнению с 2009 годом, кроме Россельхозбанка, где происходил рост просроченной задолженности. Формирование резервов всегда сказывается на величине прибыли и ее снижении прибыли при росте просрочки и проблемных кредитов. Например, в 2009 году в Газпромбанке 80% полученной прибыли было направлено на резервы под ссуды, в 2010 – 26%, в 2011 всего 10%.

Таким образом, сформированные резервы обеспечивали кредитным организациям более стабильные условия финансовой деятельности и позволяли избегать колебаний величины прибыли, связанной со списанием потерь по ссудам.

 

5.3 Проблемы, направления совершенствования кредитования и пути снижения кредитных рисков

 

Проведенный анализ активов и пассивов, позволяет сделать следующие  выводы.

1 Банки с государственным участием  имеют выигрышное положение по сравнению с другими банками в части доступа к сравнительно дешевым ресурсам. Сбербанк предпочитает вклады от года до 3-х лет, у ВТБ 24 более половины депозитных ресурсов приходятся на вклады более 3-х лет, Россельхозбанк больше всего заинтересован в средствах граждан, размещаемых на срок до 1 года.

2 Государственное участие в  банковском секторе позволяет  решить проблему нехватки финансовых  ресурсов, которые могут быть  предоставлены частными инвесторами  при достаточном уровне риска  по сравнению с тем их количеством, которое требуется для финансирования стабильного развития экономики страны. Наращивание масштабов государственного участия с общественной точки зрения может быть оправдано только в том случае, если при сохранении прежних валовых объемов кредитования происходит качественное изменение их отраслевой структуры, а также эффективное перераспределение кредитных ресурсов между отдельными сегментами рынка и категориями заемщиков.

3 Влияние действия банков с государственным участием  сказывается на снижении ставок по кредитам, поскольку эти банки устанавливают более низкие ставки по депозитам физических лиц, полагаясь на доверии населения к ним.

4 Ситуация с объемом плохих долгов в банках с государственным участием не хуже, чем в других банках. Проблема просроченной задолженности сама по себе не представляет сейчас большой угрозы. Относительно хорошим индикатором уровня проблемной задолженности может быть уровень проблемных кредитов в балансе Сбербанка. Доля просроченной задолженности Сбербанка в кредитном портфеле клиентов за первый квартал 2012 год снизилась до 3,34% против 3,36% на начало года. Как говорят эксперты, отсутствие серьезного снижения обусловлено тем, что проблемные долги, полученные банком в кризис, уходят с их балансов очень медленно, однако по кредитам, выданным позднее, накопления проблемной задолженности обычно не происходит.

На улучшение ситуации, как в банковском секторе, так и в банках с госучастием повлияли два фактора:

• во-первых, стабилизация общей экономической ситуации в России;
• во-вторых – изменение потребительского поведения.

Несмотря на снижение просрочки в 2011 году, особого внимания заслуживают пролонгированные в кризис кредиты.

Можно отметить, что уровень просрочки по отношению к портфелю в целом в 2012 году не растет, что вызвано быстрым наращиванием портфелей банками. Однако скорость прироста просроченной задолженности несколько возросла по сравнению с началом 2011 года. Обусловлено это увеличением объемов кредитования.

5 По-прежнему пристальное внимание руководства банков направлено на объемы резервов, которые влияют на размеры прибыли, идущей на внутренние нужды.

6 Важной проблемой сегодня является достаточность капитала банков. Государственные банки и крупные не испытывают этой проблемы, но остальные банки при росте активов банки нуждаются в дополнительном капитале. К тому же, дополнительное давление на капитал оказывают новые требования ЦБ РФ к резервированию, а также к расчету норматива достаточности/взвешиванию активов по уровню рисков. Эти требования в 2012 году ужесточаются, поэтому ряду банков может не хватить капитала [22].

Несмотря на успешное развитие государственных  банков существует мнение, что их существование  приводит к вытеснению государственными банками частных финансовых ресурсов, приводящих к распределению аккумулированных сбережений на неэффективные проекты. Согласно утверждениям экспертов рабочей группы Института современного развития (ИНСОР) рост масштабов государственного участия в банковском секторе в определенное время может и замедлять экономический рост страны. Это точка зрения находит поддержку и в высших кругах руководства Россией. Президент России Д. Медведев в конце 2011 г. дал распоряжение правительству и Центробанку по снижению доля государства в госбанках, которая должна снизиться и стать менее 50%. Эксперты такое решение приветствуют, поскольку оно создаст здоровую конкуренцию в секторе и это увязывается с требованиями, которые предъявляет ВТО к России.

Следует отметить, что исходя из плана приватизации на 2011—2015 годы, утвержденного в ноябре 2010 года, государство не намеревалось терять контроль в государственных кредитных учреждениях. Так, по существующему плану доля государства в Сбербанке должна сократиться с 57,58% до 50% плюс одна акция. Продажа пакета была запланирована на апрель 2012 года.

Доля государства в ВТБ должна была сократиться с 85,5% в 2011 году до 50% плюс одна акция в 2012 г. Процесс этот уже пошел: в 2011 году было продано 10% акций. Аналогичный пакет планируется реализовать в октябре 2012 года. ВТБ намерен совместить размещение с допэмиссией для пополнения капитала, снижение которого вызвано покупкой испытывающего проблемы Банка Москвы и обратным выкупом акций у участников «народного IPO».