Курс лекции по "Финансам"

• информационное обеспечение управление маркетинга
• управление риском
• организация контроля маркетинга.

 

Основные принципы банковского  маркетинга:

• ориентация на потребности и знания клиента
• переход от практики пассивного приспособления к рыночным условиям и активному формированию спроса на услуги
• стремление заранее предусмотреть возможные ситуации на рынке и предусмотреть набор возможных рисков
• быстрая и эффективная реализация услуг с упором на достижение долгосрочного коммерческого кредита
• производство только тех услуг, которые будут безусловно реализованы.

 

2 вопрос

 

Процесс маркетинга в  банке можно рассмотреть в  виде схемы:

Маркетинговая деятельность в банке

Задачи банка

 

Цели банка 
Возможности банка

Маркетинговые возможности

Анализ рыночных возможностей

Отбор целевых рынков

Стратегическое планирование

Разработка планов маркетинга

Планирование комплекса  маркетинга

Стратегия риска

Организационная структура

 

 

 

 

3 вопрос.

 

К основным элементам  банковского маркетинга относятся: сбыт, банковский продукт, цены, продвижение.

Сбыт услуг. Проблемы сбыта не занимает такое  большое значение как в промышленности. Так как в КБ производство и  сбыт совпадают во времени и могут  быть локализованы в помещении банков или его отделениях.

В сбытовой банковской практике выделены два аспекта:

• пространственный, выбор местоположения и каналов сбыта
• временной, т.е. часы работы банка и срочность обслуживания.

Каналы сбыта подразделяются на:

1. Собственные каналы – головное отделение, филиалы, средства ограниченного обслуживания.
2. Несобственные – основание дочерних фирм, участие в капитале др. банков, небанковских кредитных учреждений.

Банковский продукт. –  это комплекс банковских услуг по активным и пассивным операциям. Банковские услуги характеризуются  рядом специфического свойств, которые необходимо учитывать при разработке стратегии маркетинга:

1. Неосязаемость услуг.
2. Непостоянство качества и неотделимость услуг от квалификации людей
3. Несохраняемость услуг
4. Банковский продукт связан с использованием денег в различных формах

Цены – Ценовая политика банка предполагает установление цен на различные банковские продукты. Объектами ценовой политика банка являются:

процентные ставки, тарифы, комиссионные, скидки, минимальный  размер вклада.

Продвижение или коммуникационная политика банка – это система мероприятий по взаимодействию банка с потенциальными потребителями и обществом в целом, направленная на формирование спроса и увеличения объема продаж банковского продукта.

Основные составляющие продвижения: реклама, личные продажи, стимулирующие мероприятия и паблик рилейшнз (отношения с общественностью.

 

Лекционное  занятие 29

Тема. Управление ликвидностью и платежеспособностью  КБ

1. Ликвидность банка и факторы ее определяющие
2. Показатели ликвидности банка
3. Процесс управления ликвидностью банка

 

1 вопрос

Термин «ликвидность»  в буквальном смысле слова означает легкость реализации, продажи, превращение  материальных ценностей в денежные средства. Различают следующие понятия ликвидности:

• рынка — достаточное количество денежных средств у участников рынка для обеспечения его нормального функционирования;
• банка — способность своевременно погашать свои обязательства;
• баланса — соответствие соотношения отдельных статей баланса установленным нормативам;
• активов — скорость и наличие возможностей трансформации их отдельных видов в денежные средства.

На ликвидность баланса  банка влияет ряд факторов. В первую очередь — это структура его активов. Чем больше доля первоклассных ликвидных активов в общей сумме активов, тем выше ликвидность баланса банка. Ликвидность баланса зависит и от степени риска, отдельных активных операций. Считается, что, чем выше доля высокорискованных активов в балансе банка, тем ниже его ликвидность. Степень кредитоспособности заемщиков банка оказывает влияние на своевременный возврат ссуд и тем самым на ликвидность баланса банка: чем больше доля высокорискованных кредитов в кредитном портфеле банка, тем ниже его ликвидность. Кроме того, ликвидность зависит и от структуры пассивов баланса. Если по вкладам до востребования вкладчики вправе потребовать деньги в любой момент, то срочные вклады находятся в распоряжении банка более или менее длительный период, и, следовательно, при прочих равных условиях повышение удельного веса вкладов до востребования и понижение доли срочных вкладов снижают банковскую ликвидность. Надежность депозитов и займов, полученных банком от других кредитных учреждений, также влияет на уровень ликвидности баланса банка. Стабильность депозитов и займов играет даже более важную роль, чем соблюдение установленного соотношения соответствующих активных и пассивных статей по срокам.

 

2 вопрос

Широко применяемые  критерии оценки ликвидности основаны на понятии запаса денежных средств. Анализ производится с помощью следующих коэффициентов ликвидности:

К₁— для ресурсов с ограниченной ликвидностью (средства на счетах до востребования и на срочных вкладах сроком до 6 месяцев);

К₂ — для ресурсов со средней ликвидностью (средства на срочных счетах со сроком от 6 месяцев до года);

К₃ — для ресурсов с высокой ликвидностью ( средства на срочных счетах со сроком более года).

В целом коэффициенты ликвидности — это отношение различных статей актива баланса к определенным статьям пассива или наоборот.

Все рассмотренные  коэффициенты ликвидности можно  рассчитать по общей формуле

 

где З_к — задолженность по ссудам, предоставленным соответственно до 6 месяцев, от 6 месяцев до года, более 1 года; ПД — привлеченные депозиты соответственно с указанными коэффициентами.

Как правило, указанные  коэффициенты должны быть ниже 100%. При достаточно высоких значениях коэффициентов банки не охотно вкладывают средства в кредитные и инвестиционные операции. Они, как правило, начинают повышать процентные ставки по мере ухудшения ликвидности. Рост значений коэффициентов ликвидности объясняется стремлением банков решать проблему ликвидности через управление пассивами, т.е. с помощью займа недостающих средств на рынке, а не перегруппировки активов. Использование отношения кредитов к вкладам в качестве коэффициента ликвидности исходит из допущения, что ссуды являются наименее ликвидными из приносящих доходы активов.

Следовательно, чем большая доля вкладов помещается в ссуды, тем ниже коэффициент ликвидности. Недостаток этого показателя заключается в том, что при его использовании ничего не известно ни о сроках погашения, ни о качестве портфеля кредитов. Не определяет он и потребность в ликвидных средствах. Например, банк, у которого коэффициент равен 70%, может быть более ликвидным, чем банк с коэффициентом ликвидности 50% , если у первого вклады стабильны, а у второго подвержены колебаниям. Данный показатель не дает также информации об активах, не вошедших в портфель кредитов. Один банк может поместить 20% своих депозитов в кассовую наличность и краткосрочные государственные ценные бумаги, а другой — в банковские строения и недвижимость, при этом в обоих случаях будет один и тот же коэффициент отношения кредитов к вкладам.

Другим показателем  уровня ликвидности, основанным на понятии запаса, является коэффициент, характеризующий долю ликвидных активов в обязательствах банка или долю хранящихся банковских обязательств в ликвидной форме:

Этот показатель более совершенен по сравнению с  предыдущим, так как указывает прямое отношение ликвидных активов к вкладам, в то время как К_i косвенное. Недостатком данного показателя является то, что значительная часть пассивных активов в действительности не может быть реализована для удовлетворения потребности в кредитах и только обязательные резервы можно использовать для покрытия изымаемых вкладов. Другой недостаток состоит в том, что он не учитывает прочие ликвидные активы, например казначейские ценные бумаги, краткосрочные ценные бумаги, а также не указывает на способность банка привлекать средства из других источников.

Степень покрытия активов  за счет акционерного капитала характеризуется мультипликатором акционерного капитала:

Следует учесть, что акционерный капитал банка  представляет собой гарантированный фонд покрытия возможных потерь. Чем выше числовое значение мультипликатора, тем больше потенциальный риск потерь банка.

Коэффициент покрытия капитальных вложений банка  можно определить как отношение постоянных фондов, представляющих собой сумму собственных средств и выпущенных банком долговых обязательств, к капитализированным активам по остаточной стоимости. Снижение значения этого коэффициента ниже единицы свидетельствует об использовании не только постоянных фондов банка, но и части краткосрочных привлеченных средств для финансирования капиталовложений. Это подрывает ликвидность банка, снижает доходность его операций. Необходимый уровень ликвидности зависит от колебаний суммы вкладов и спроса на кредит. Для его определения используются всевозможные методы прогнозирования объемов вкладов и кредитов.

Методология расчета  коэффициентов ликвидности, используемая в отечественной банковской практике, нуждается в серьезной доработке. Вызывает сомнение введение постоянных нормативов ликвидности, Для оперативного регулирования уровня ликвидности и кредитоспособности коммерческих банков необходимо периодически пересматривать установленные нормативы в зависимости от состояния экономики в целом, сезонных и конъюнктурных колебаний. Помимо установленных коэффициентов для оперативного анализа можно использовать трех-, шести-, девятимесячные и другие коэффициенты ликвидности, которые рассчитываются на базе соотношения активных и пассивных статей, учитывающих средства, привлеченные и размещенные до определенного (3, 6 и т.д. месяцев) срока. При этом чем короче срок привлеченного депозита, тем выше должен быть коэффициент ликвидности. Сравнение по срокам статей актива и пассива следует производить по каждой категории клиентов, используя данные аналитического учета.

Дополнительными факторами поддержания ликвидности являются ограничение размера кредита, предоставляемого одному заемщику, частью собственных средств учреждений банка (см. разд. 5.2) и диверсификация кредитов, т.е. выдача их возможно большему числу клиентов при сохранении общего объема кредита.

 

Рассмотрим  расчет нормативов ликвидности.

Норматив  мгновенной ликвидности (Н2) представляет собой отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и определяется по формуле

где ЛА_М — высоколиквидные активы,

Минимально допустимое значение норматива НЗ установлено в размере 20%.

Экономический смысл этого показателя заключается  в том, что на каждые 10 тенге, находящиеся на счетах до востребования, коммерческие банки должны не менее 2 руб. держать в резерве. Увеличивая значение этого показателя, ЦБ уменьшает возможности создания новых денег на пассивных счетах, а уменьшая его, — расширяет эмиссионные возможности банков. Если значение Н2 для коммерческих банков больше 20% , то это означает, что банк способен своевременно совершать платежи по текущим и предстоящим в ближайший месяц операциям.

Норматив  текущей ликвидности (НЗ) представляет собой отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка до востребования и на срок до 30 дней:

где ЛА_М — ликвидные активы, рассчитываемые как сумма высоколиквидных активов

ОВ_Т — обязательства до востребования и на срок до 30 дней,

Минимально  допустимое значение норматива НЗ установлено в размере: 50%.

Расчет данного  норматива позволяет регулировать активные и пассивные операции банков в интересах поддержания необходимого уровня ликвидности их баланса. Фактические значения оценочного показателя могут быть использованы в аналитической работе учреждений банковской системы.

Норматив  долгосрочной ликвидности (Н4) представляет собой отношение выданных банком кредитов, займов и депозитов в драгметаллах со сроком погашения свыше года к капиталу банка, а также обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долгосрочным обязательствам на срок свыше года и рассчитывается по формуле

где К_РД — кредиты, выданные банком в рублях и иностранной валюте, займы в драгметаллах, выданные кредитной организацией, и депозиты в драгметаллах, размещенные кредитной организацией, с оставшимся до погашения сроком свыше года, а также 50% гарантий и поручительств, выданных банком, со сроком действия свыше года;