Оценка финансовой устойчивости банка КБ "Юниаструм Банк"

В 2008 году Юниаструм Банк оставался активным участником межбанковского рынка. Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, грамотная и взвешенная политика, проводимая Банком в этой сфере, способствовала дальнейшему расширению сотрудничества с банками России и странами Ближнего и Дальнего зарубежья. Операции по привлечению и размещению МБК проводились в российских рублях, долларах США и евро. Ежедневный оборот по межбанковским кредитам составлял в среднем 2 млрд. рублей. В межбанковской деятельности Банк использовал как чистые, непокрытые кредитные линии, установленные на контрагентов, так и покрытые, обеспеченные качественным залогом. За 2008 год объем привлечения межбанковских кредитов Юниаструм Банком вырос на 60 процентов и составил 143,4 млрд. рублей, совокупный объем денежных средств, предоставленных Банком своим банкам-контрагентам, уменьшился на 18 процентов и составил 123,8 млрд. рублей. К концу отчетного года подписано более 350 соглашений о сотрудничестве на валютном и денежном рынках с банками России и СНГ.

Ведется постоянная работа по расширению сети банков-контрагентов в Москве и других регионах России.

В отчетном году Юниаструм  Банк осуществлял операции в секторе кратко- и среднесрочных ценных бумаг как с векселями сторонних эмитентов, так и на рынке корпоративных и банковских облигаций России. На биржевом рынке ценных бумаг операции с ценными бумагами проводились на всех основных торговых площадках. Среднемесячный остаток по вложениям в облигации составил почти 1,2 млрд. рублей по номиналу. Процентный доход от данного вида вложений составил почти 125 млн. рублей. Собственных векселей выпущено в отчетном году на сумму 7,7 млрд. рублей, погашено собственных векселей на сумму 8,4 млрд. рублей. Оборот составил 16 млрд. рублей, среднемесячный остаток - около 1,9 млрд. рублей. На вексельном рынке Банк оставался традиционно активным оператором. Оборот по счетам учета операций со сторонними векселями составил около 9 млрд. рублей, среднемесячный остаток - 862 млн. рублей. Доход от данного вида операций получен в размере 83 млн. рублей. На рынке облигаций в феврале 2008 года Юниаструм Банком успешно пройдена оферта по первому, а в октябре - по второму выпускам облигаций Банка. Все обязательства исполнены полностью и в срок. Общая сумма купонных выплат за год составила более 220 млн. рублей.

Международный рейтинг Moody's Investors Service (с 2006 г., повышен 28.01.2009 г., подтвержден 14.12.2009 г.):

Рейтинг по долгосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте	Bа2
Рейтинг по краткосрочным  депозитам в иностранной и  национальной валюте	NP
Рейтинг финансовой устойчивости	E+
Прогноз	стабильный

 

Национальный рейтинг Moody’s Interfax Rating Agency, (с 2005 г., повышен 28.01.2009 г., подтвержден 14.12.2009 г.):

Национальный долгосрочный кредитный рейтинг

Аа2.ru

 

Юниаструм Банк занимает:

РБК (2009 г.)

· Крупнейшие банки России за 9 месяцев 2009 г. (ТОП-500) - 50 место

· Банки по ликвидным активам за 9 месяцев 2009 г. (ТОП-500) - 32 место

· Банки по кредитному портфелю за 9 месяцев 2009 г. (ТОП-500) - 42 место

· Банки по кредитам юридическим лицам за 9 месяцев 2009 г. (ТОП-500) - 47 место

· Банки по кредитам физическим лицам за 9 месяцев 2009 г. (ТОП-500) - 30 место

· Банки по депозитному портфелю за 9 месяцев 2009 г. (ТОП-500) - 39 место

· Банки по депозитам юридическим лицам за 9 месяцев 2009 г. (ТОП-500) - 79 место

· Банки по депозитам физическим лицам за 9 месяцев 2009 г. (ТОП-500) - 17 место

· Банки-лидеры по количеству банкоматов на 01.07.2009 г. (ТОП-110) - 19 место

· Самые «пластиковые» банки в I полугодии 2009 г. (по количеству банковских карт в обращении на 01.07.2009 г.) (ТОП-120) - 21 место

· Самые потребительские банки в I полугодии 2009 г. (по объему выданных беззалоговых кредитов) (ТОП-80) - 18 место

· Крупнейшие банки по объемам выданных кредитов малому и среднему бизнесу в I полугодии 2009 г. (ТОП-70) - 7 место

· Банки по объемам выданных автокредитов в I полугодии 2009 г. - 7 место

· Самые филиальные банки России в I полугодии 2009 г. (ТОП-100) - 13 место

· Крупнейшие банки России в I полугодии 2009 г. (ТОП-500) - 54 место

· Крупнейшие банки России в I квартале 2009 г. (ТОП-500) - 53 место

· Банки по собственному капиталу на 01.03.2009 г. (ТОП-100) - 57 место

· Банки по количеству собственных банкоматов по России на 01.01.2009 г. (ТОП-110) - 14 место

· Крупнейшие банки по объемам выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2008 г. (ТОП-100) - 43 место

· Самые филиальные банки России в 2008 г. (ТОП-100) - 14 место

· Самые «пластиковые» банки в 2008 г. (по количеству банковских карт в обращении на 01.01.2009 г.) - 17 место

· Самые потребительские банки в 2008 г. (по объему выданных беззалоговых кредитов) - 50 место

· Лучшие банки по объемам выданных автокредитов в 2008 г. - 17 место

· Крупнейшие банки России в 2008 г. (ТОП-500) - 61 место

Эксперт (2009 г.)

· ТОП-50 крупнейших банков России по объемам выданных кредитов малому и среднему бизнесу на 01.01.2009 г. - 28 место

· ТОП-100 крупнейших банков России по итогам 2008 года - 60 место

· ТОП-30 банков - лидеров по привлечению вкладов физических лиц по итогам 2008 года - 18 место

Финанс (2009 г.)

· Рейтинг надежности крупнейших банков России на 01.01.2009 г.

· ТОП-100 крупнейших банков России на 01 января 2009 г. - 61 место

РБК (2008 г.)

· Крупнейшие банки России за 9 месяцев 2008 г. (ТОП-1000) - 52 место

· Банки по количеству собственных банкоматов по России на 1.07.2008 г. - 14 место

· Лучшие депозитные банки России по вкладам в рублях в I полугодии 2008 г. - 31 место

· Крупнейшие банки России в I полугодии 2008 г. (ТОП-1000) - 53 место

· Самые «пластиковые» банки в I полугодии 2008 г. (по объему пластиковых карт в обращении) - 23 место

· Самые клиентоориентированные банки России в I полугодии 2008 г. (по индексу впечатлений клиентов от розничных банковских услуг) - 28 место

· Лучшие банки по объемам выданных автокредитов в I полугодии 2008 г. - 25 место

· Лучшие банки по объемам выданных кредитов малому и среднему бизнесу в I полугодии 2008 г. - 60 место

· Лучшие депозитные банки России по вкладам в рублях в I квартале 2008 г. - 21 место

Финанс (2008 г.)

· ТОП-100 крупнейших банков России на 01 июля 2008 г. - 54 место

РБК (2007 г.)

· Крупнейшие банки России в 2007 г. (ТОП-1000) - 47 место

· Крупнейшие ипотечные банки России в 2007 г. - 15 место

· Лучшие депозитные банки России по вкладам в рублях в 2007 г. - 8 место

· Лучшие банки по объемам выданных кредитов физлицам в 2007 г. - 38 место

· Лучшие банки по объемам выданных кредитов малому бизнесу в 2007 г. - 38 место

· Банки, наиболее распространенные в городах России в 2007 г. - 8 место

· ТОП-100 банков по динамике прироста депозитного портфеля в 2003-2007 гг. - 5 место

· ТОП-100 банков по динамике прироста кредитного портфеля за 2003-2007 гг. - 7 место

· ТОП-100 банков по динамике прироста чистых активов за 2003-2007 гг. - 10 место

· Самые динамично развивающиеся банки за 2003-2007 гг. - 14 место

Финанс (2007 г.)

· ТОП-500 крупнейших банков России на 01 января 2007 г. - 51 место

Наиболее динамичные публичные компании в 2005-2006 гг. - 14 место

Финансовая устойчивость банка подтверждается международным  рейтинговым агентством Moody's.

2.3 Оценка ликвидности  КБ "Юниаструм Банк" (ООО)

 

Ключевым фактором, оказавшим  влияние на изменение размера  прибыли Банка в отчетном периоде стало нарастание кризисных явлений в мировой экономике, которые, несмотря на комплекс мер, предпринимаемых правительствами различных стран (в том числе Российской Федерации) по стабилизации ситуации на финансовых рынках, могут и далее оставаться фактором, сдерживающим рост банковского сектора за счет сокращения возможностей рефинансирования на финансовых рынках. Количественно оценить влияние данных факторов на финансовые показатели Банка не представляется возможным.

В связи с этим, Банк постоянно совершенствует технологии по анализу заемщиков, осуществляя более жесткий подход к оценке качества кредитного портфеля, поддерживает оптимальную структуру баланса, соблюдает установленные Банком России нормативы ликвидности.

Анализ значений нормативов на приведенные отчетные даты и в целом свидетельствует о выполнении кредитной организацией-эмитентом требований, установленных Центральным банком РФ. Принципиальной позицией Банка является обеспечение максимальной устойчивости и надежности при сохранении динамизма в развитии и выделении, в качестве основной стратегической задачи, усиления контроля за состоянием Банка и повышения его управляемости. В Банке, помимо оперативного анализа рисков, осуществляется исследование риска, сопутствующего процессу потенциального развития и механизмы управления, позволяющие повышать общую рентабельность и устойчивость бизнеса, а также минимизировать размеры потенциальных убытков.

 

Таблица 2.2 - Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной

организации - эмитента на конец последнего завершенного квартала

 

Текущая деятельность Банка  проводится в соответствии с разрабатываемыми бизнес-планами, принятыми как по учреждениям Банка, так и по всем осуществляемым операциям в рамках стратегии развития.

Управление риском ликвидности в Банке осуществляется на основе Порядка проведения операций по размещению и привлечению денежных средств на рынке межбанковских кредитов в рублях и иностранной валюте.

На протяжении последних 5-ти лет Банк не испытывал и не испытывает проблем с ликвидностью и платежеспособностью.

Доходы Банка от основной деятельности увеличились за 2004 г. с 787 млн. руб. до 2 650 млн. руб. (без учета  доходов, сформированных за счет восстановления сумм со счетов резервов и полученных штрафов), т.е. в 3,4 раза.

Доходы Банка от основной деятельности увеличились за 2005 г. с 2 650 млн. руб. до 5 478 млн. руб. (без учета доходов, сформированных за счет восстановления сумм со счетов резервов и полученных штрафов), т.е. в 2,1 раза.

Доходы Банка от основной деятельности увеличились за 2006 г. с 5 478 млн. руб. до 8 336 млн. руб. (без учета доходов, сформированных за счет восстановления сумм со счетов резервов и полученных штрафов), т.е. в 1,5 раза.

 

Таблица 2.3 - Структура  дебиторской задолженности кредитной

организации - эмитента

 

Доходы Банка от основной деятельности увеличились за 2007 г. с 8 336 млн. руб. до 13 975 млн. руб. (без учета  доходов, сформированных за счет восстановления сумм со счетов резервов и полученных штрафов), т.е. в 1,7 раза.

Доходы Банка от основной деятельности увеличились за 2008 г. с 13 975 млн. руб. До 21 358,3 млн. руб. (без учета доходов, сформированных за счет восстановления сумм со счетов резервов и полученных штрафов), т.е. в 1,5 раза.

По состоянию на 1 октября 2009 г. Доход Банка составил 34 909,2 млн. руб. (По сравнению со вторым кварталом 2008 г. увеличение составило 2,5 раза).

 

Глава 3. Направления  повышения финансовой устойчивости и ликвидности банка. КБ "Юниаструм  Банк" (ООО)

.1 Пути повышения  финансовой устойчивости КБ "Юниаструм  Банк" (ООО)

 

В целях управления кредитным  риском и нейтрализации его возможного негативного влияния в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) действует система выявления, оценки и управления рисками, включающая:

установление лимитов  на проведение операций кредитного характера (лимиты на кредитование заемщиков/ контрагентов, группы связанных заемщиков, лимиты на операции с долговыми ценными бумагами);

использование стандартных (внутрибанковских) методик и экспертного  анализа для оценки финансового  состояния контрагентов (корпоративных заемщиков, финансовых институтов, органов исполнительной власти и физических лиц) с целью присвоения внутреннего рейтинга кредитоспособности;

принятие в обеспечение  высоколиквидного залога и поручительств  платежеспособных компаний и физических лиц;

процедуры мониторинга  уровня риска отдельных проектов и портфелей Банка в целом, позволяющие принимать предупредительные  меры при выявлении негативных тенденций;

проведение мониторинга  на постоянной основе об уровне принимаемых  Банком рисков кредитного характера, подготовка внутрибанковских отчетов для рассмотрения членами Кредитного комитета и Правлением Банка;

определение соотношения  принимаемых Банком рисков и получаемого  вознаграждения при проведении активных операций.

Организованная в Банке  система управления рисками кредитного характера основана на рекомендациях Банка России: