Потребительский кредит

Модуль статистического  скоринга используется, при наличии  достаточного объема статистики, для программ потребительского кредитования, экспресс-кредитования, кредитных карт, автокредитования.

Модуль поведенческого скоринга предназначен, в первую очередь, для карточных программ банка. Он позволяет динамически изменять кредитный лимит и принимать решения о закрытии лимита. Модуль также позволяет проводить оценку вероятности полного или частичного погашения заемщиком задолженности при нарушении сроков погашения.

Модуль макроэкономического  скоринга необходим при длительных сроках кредитования, например, в программах ипотечного кредитования. Модуль также может использоваться и в других программах кредитования для оценки кредитоспособности или для улучшения качества работы моделей при небольших сроках кредитования, особенно в условиях повышенной волатильности макропараметров среды.

Модуль контроля и  управления качеством модели служит для динамической оценки качества работы скоринговой модели в процессе ее эксплуатации или при создании (адаптации) скоринговой модели.

Модуль адаптации служит для управления процессом разработки и адаптации скоринговых моделей. Модуль позволяет сформировать признаковое пространство для описания заемщиков, провести настройку имеющейся модели на обновленные статистические данные, разработать новую скоринговую карту, определить разрешающую способность созданной скоринговой модели, сформировать анкету заемщика после создания скоринговой модели.

Макроэкономический модуль позволяют провести углубленный  анализ клиентской базы и обеспечивают макроэкономический анализ и прогнозирование экономических и социальных показателей регионов присутствия Банка и отраслей.

Модули управления кредитными рисками высокого уровня предназначены для оценки и управления рисками портфелей однотипных ссуд и для решения задачи оптимизации распределения капитала между кредитными программами Банка и регионами присутствия (пространственный риск) или кредитных продуктов (продуктовый риск).

В зависимости от наличия  статистических данных, программ кредитования, предпочитаемой Банком схемы внедрения состав программных модулей системы скоринга может варьироваться от минимального варианта внедрения до полномасштабного внедрения.

Итак, скоринг представляет собой автоматизированные системы  оценки кредитного риска, которые широко используются в США и Западной Европе. В качестве исходного материала для скоринга используется разнообразная информация о прошлых клиентах, на основе которой с помощью различных статистических и нестатистических методов классификации делается прогноз о кредитоспособности будущих заемщиков. Скоринг-системы позволяют банковским работникам быстро принимать решения о кредитовании, регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке и определять оптимальное соотношение между доходностью кредитных операций и уровнем риска. Наряду с кредитным бюро, скоринговая оценка позволяет более детально и, что немаловажно, с перспективой для дальнейшего своевременного и полного погашения кредита, проанализировать потенциального кредитополучателя и сделать результативную оценку– возможно ли предоставление ему кредита или нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, подводя итог проведенного анализа, можно сделать  ряд определенных выводов.

Потребительское кредитование является одним из существенных источников решения текущего недостатка потребителя в свободных денежных средствах. В зависимости от цели, способа обеспечения и потребностей клиент может сделать выбор в пользу того или иного банка для получения кредита, а также того или иного вида кредита и способа его предоставления. Вместе с тем в зависимости от платежеспособности, репутации и иных критериев кредитодатель делает выбор в пользу того или иного клиента.

ОАО «АСБ Беларусбанк» – крупнейшее универсальное финансово-кредитное учреждение страны, которое предлагает своим клиентам более 100 видов банковских услуг и продуктов, в том числе по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, депозитным операциям, лизингу, факторингу, инкассации, международным и межбанковским расчетам, валютно-обменным и конверсионным операциям, операциям с банковскими картами, консалтинговые и депозитарные услуги.

ОАО «АСБ Беларусбанк» традиционно  является «народным» банком Республики, предлагающим гражданам получить кредиты на самых выгодных и либеральных условиях. Доступность, оперативность оформления, позволили банку занять лидирующие позиции в банковской системе Беларуси. Вместе с тем, на сегодняшний день ввиду ухудшения ситуации в области возвратности, расширения конкуренции на рынке кредитования частного сектора экономики, стоит предпринять меры по усилению анализа персональных клиентов с целью определения их благонадежности и способности к возврату кредита, поскольку уровень дохода кредитополучателя отнюдь не является показателем способности своевременно возвращать кредит. Возможно, банку стоит пересмотреть некоторые позиции в области оценки клиентов и частично переключиться на систему скорингового анализа, подстроенного под всесторонний анализ частного клиента. Реализация некоторых моментов данного анализа способна минимизировать риск банка по погашению кредитов, гарантируя ему стабильность притока средств от возвращенных в срок кредитов.

Не так уж много  требуется, чтобы банкам начать анализировать своих клиентов– кредитная история прошлых клиентов и статистический пакет,– и отдача будет колоссальной. Решению этих задач помогает скоринг. Среди преимуществ скоринговых систем можно отнести, в первую очередь, снижение уровня невозврата кредита, быстроту и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала.

Современное банковское дело– динамичный бизнес. Прошлому поколению банковское дело казалось значительно более простым и безопасным, чем сегодня. Регулирование строго ограничивало диапазон решений, принимаемых банковскими менеджерами. В то же время оно пыталось оградить эту отрасль предпринимательства от риска на денежном рынке и отделить один тип финансового учреждения от другого. Считалось, что в прежнюю эпоху банковского дела оно состояло главным образом в бережном управлении активами и пассивами. В настоящее время все банки без исключения столкнулись с переменами, которые изменили облик банков.

Проблема неплатежей в стране во многом связана с недооценкой моментов кредитных рисков. При рассмотрении экономического положения потенциального заемщика важны буквально все моменты, иначе банк может понести огромные потери. Кредитным отделам банка необходимо постоянно учитывать, анализировать зарубежный и все возрастающий белорусский опыт.

То есть в современную  эпоху деятельность банка связана, в первую очередь, с риском. Поэтому главный вопрос состоит в том, как избежать риск и, при этом, получать достаточно высокие доходы для сохранения средств вкладчиков и жизнеспособности банка.

В связи с этим, каждый банк постоянно находится в поиске путей улучшения и совершенствования своей деятельности, разрабатывает  тенденции и перспективы деятельности, что является важным стратегическим фактором успеха в банковском деле.

В условиях рыночных отношений в банковской практике появилось понятие риска,  который принимает на себя банк при осуществлении различных операций. Как любое предприятие, работающее в условиях рынка, банк подвержен риску потерь и банкротства.  Естественно,  что, стремясь  максимизировать прибыль,  руководство банка одновременно стремится свести к минимуму вероятность возникновения убытков. Две  эти  цели  в известной мере противоречат друг другу,  что обусловлено противоположностью интересов владельцев  (акционеров) банка и его вкладчиков. Первые заинтересованы в получении максимального дохода и готовы идти на риск, чтобы получить дополнительную прибыль,  для  вторых  же  главное значение имеет сохранность их средств,  доверенных банку. Поддержание  оптимального соотношения между доходностью и риском составляет одну из главных и наиболее сложных проблем управления банком.

Цели и задачи стратегии управления рисками в  большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку. Снижение кредитного риска достигается за счет диверсификации кредитного портфеля, расширение кредитования эффективно работающих средних и малых предприятий, улучшение качества обеспечения.

Вместе с тем неоценимую помощь банкам в осуществлении кредитной  политики в условиях недостаточной оперативной информации о платежеспособности клиента и его кредитной истории призвана оказать система «Кредитного бюро», не так давно созданная в Республике Беларусь. Система, консолидируя кредитные истории клиентов-кредитополучателей (как по кредитам физическим лицам (включая овердрафтное кредитование), так и кредитам юрлицам), вместе с тем снабжает заинтересованных банков-кредитодателей необходимыми сведениями о наличии у данного клиента кредита в банке и периодичности, своевременности его оплаты. Тем самым банк имеет замечательную возможность минимизировать свои потери на первоначальном этапе, проанализировав клиента с точки зрения его кредитной истории.

Минимизация кредитных  рисков должна осуществляться посредством выявления, оценки, мониторинга и контроля кредитного риска в рамках общего подхода Банка по управлению рисками.